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投资组合

信息

本概念指南仍在持续完善中。

投资组合（Portfolio）是管理和跟踪交易节点或回测中所有活跃策略持仓的中心枢纽。 它会汇总来自多个合约/品种的持仓数据，为你提供持仓、风险暴露以及整体绩效的统一视图。 本节介绍 NautilusTrader 如何聚合并维护投资组合状态，以支持有效的交易和风险管理。

投资组合统计（Portfolio statistics）​

仓库中提供了多种内置的投资组合统计工具， 可以用于回测和实盘的绩效分析。

这些统计指标通常可分为以下几类：

  • 基于已实现/未实现 PnL 的统计（按货币）
  • 基于收益率（returns）的统计
  • 基于持仓（positions）的统计
  • 基于订单（orders）的统计

你也可以在任意时点调用交易者的 PortfolioAnalyzer 来计算统计指标，包括在回测或实盘运行过程中（during）调用。

自定义统计（Custom statistics）​

通过继承 PortfolioStatistic 基类并实现相应的 calculate_ 方法，可以定义自定义的投资组合统计。

例如，内置统计 WinRate 的实现如下：

import pandas as pd
from typing import Any
from nautilus_trader.analysis.statistic import PortfolioStatistic


class WinRate(PortfolioStatistic):
    """
    Calculates the win rate from a realized PnLs series.
    """

    def calculate_from_realized_pnls(self, realized_pnls: pd.Series) -> Any | None:
        # Preconditions
        if realized_pnls is None or realized_pnls.empty:
            return 0.0

        # Calculate statistic
        winners = [x for x in realized_pnls if x > 0.0]
        losers = [x for x in realized_pnls if x <= 0.0]

        return len(winners) / float(max(1, (len(winners) + len(losers))))

然后可以将这些统计注册到交易者的 PortfolioAnalyzer 中：

stat = WinRate()

# Register with the portfolio analyzer
engine.portfolio.analyzer.register_statistic(stat)
信息

有关可用方法的详细说明，请参阅 PortfolioAnalyzer 的 API 参考。

提示

确保你的统计在面对退化输入时具有健壮性，例如 None、空序列或数据不足的情况。

在这些情况下，通常应返回 None、NaN 或其他合理的默认值。

回测分析（Backtest analysis）​

回测结束后，系统会将已实现 PnLs、收益率、持仓和订单数据传给已注册的每个统计计算器（按照默认配置），逐一计算它们的值。 计算结果会在报告（tear sheet）中以 Portfolio Performance 为标题展示，按如下分组显示：

  • 已实现 PnL 统计（按货币）
  • 收益率统计（针对整个投资组合）
  • 基于持仓和订单数据的通用统计（针对整个投资组合）